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Das Problem der Praxis |
Modellbildung und Modelle |
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Kreditrisikomodelle
Die existierenden Kreditrisikomodelle lassen sich in zwei Klassen einteilen. In den sogenanten Firmenwertmodellen tritt der Konkurs einer Firma ein, sobald der Wert der Aktiva unter eine vorgegebene Schranke fällt. Der Wert der Aktiva wird meist als Diffusionsprozess modelliert.
In den intensitätsbasierten Modellen wird der Konkurs als Sprung eines Punktprozesses beschrieben. Die Intensität der Sprünge wird durch eine Diffusion modelliert.
In beiden Modellklassen besteht das Problem, große Korrelation von Ausfallzeiten verschiedener Firmen eines Portfolios zu generieren.
Stichworte:
30. Januar 2006 Jochen Backhaus
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| | | | Datum der letzten Änderung: 30. Januar 2006
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