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Modellbildung und Modelle |
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Hochdimensionale Modelle im Kreditrisikomanagement
Die bedeutendsten Risiken, denen das Geschäft einer Bank ausgesetzt ist, sind bankwirtschaftliche Risiken sowie Risiken aus allgemeiner unternehmerischer Tätigkeit. Das größte Einzelrisiko hierbei ist das Kreditrisiko. Aus diesem Grund ist die Quantifizierung des Kreditrisikos sowohl auf Group- als auch auf Geschäftsbereich-Ebene von besonderer Bedeutung. Die Berechnung des Ökonomischen Kapitals für Kreditrisiko beruht auf einer risikosensitiven Modellierung der Kreditportfolios mithilfe hochdimensionaler mathematischer Modelle.
Ziel ist es, Modelle zu entwickeln, die gehäufte gemeinsame Ausfälle unter extremen wirtschaftlichen Veränderungen quantifizieren können. Daran schließen sich Fragestellungen der Optimierung von Kreditportfolios und die Allokation von Risikokapital unter besonderer Berücksichtigung von Extremrisiken an.
Weitere Probleme liegen in der Untersuchung von Absicherungsstrategien von Kreditderivaten.
Stichworte:
30. Januar 2006 Jochen Backhaus
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| | | | Datum der letzten Änderung: 30. Januar 2006
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