Hochdimensionale Modelle im Kreditrisikomanagement I
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Modellierung: Vom Anwendungsproblem zum mathematischen Modell
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Mathematische Publikationen
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Publikationen
Credit Derivatives in Models with Interacting Default Intensities: a Markovian Approach
(Backhaus, Frey), 2006
Portfolio Credit Risk Models with Interacting Default Intensities : a Markovian Approach
(Rüdiger Frey, Jochen Backhaus), 2003
Modelling Dependent Defaults
(Frey, McNeil), 2001
Datum der letzten Änderung: 09. Mai 2006
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